PROJECT 03 · QUANTITATIVE RESEARCH
玄衡量研
Quantitative Research Platform
自主构建的机构级量化研究基础设施。
01 · Overview
项目概述
围绕数据工程、因子研究、实验验证与执行边界，构建可复现的研究基础设施。
当前系统已形成 canonical 数据合同、受控数据采集与只读访问、ETF Universe、数值算子和正式因子研究边界，并以版本化基线与验证报告保存研究证据。
回测、组合与执行仍按独立阶段建设；研究输出不会被直接等同于可交易结论。
02 · Capabilities
核心能力
- 01
Canonical 数据基础
以共享合同、受控采集、发布校验与只读访问组织研究数据。
- 02
因子研究
维护类型化数值算子、正式因子定义、注册表与因果性验证边界。
- 03
Universe 与 PIT
围绕 ETF 范围、资格判断与人工复核，显式保留时点和可见性约束。
- 04
研究工程
用不可变基线、验证报告与分层合同记录可复核的研究过程。
03 · Workflow
工作流程
- 01
数据采集与校验
- 02
Canonical 访问与对齐
- 03
Universe 与因子研究
- 04
证据冻结与工程交付
04 · System View
系统视图
- 01
数据合同与采集层
- 02
只读数据访问层
- 03
Universe、Operators 与 Factors 层
- 04
研究验证与执行边界
05 · Current State
当前状态
已实现
已实现 canonical 数据合同与多类数据采集 / 只读访问、ETF Universe、正式 Operator / Factor 注册表及冻结验证机制。
当前阶段
完善日频与分钟数据链路、PIT / 可见性语义及研究合同的一致性验证。
后续方向
在 point-in-time、成本与可交易约束明确后，逐步建设回测、组合与受控执行闭环。
06 · Principles
设计原则
- 01
先验证数据来源、时间对齐与可见性，再讨论研究表现。
- 02
研究定义、运行证据与基线应可复现、可审查。
- 03
探索、模拟与执行保持明确边界。